PENGARUH INFLASI, BI 7 DAYS REVERSE REPO RATE, DAN NILAI TUKAR TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 2020)

Nita Nur'asih Nugraha; Gusganda Suria Manda

doi:10.21009/JRMSI.012.2.1

Authors

Nita Nur'asih Nugraha University of Singaperbangsa Karawang
Gusganda Suria Manda

DOI:

https://doi.org/10.21009/JRMSI.012.2.1

Keywords:

Inflation, Interest Rate, Exchange Rate, Return on Assets (ROA)

Abstract

Kinerja keuangan perbankan ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian daerah, tetapi juga mempengaruhi sektor perbankan itu sendiri. Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan, namun indikator yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari faktor eksternal yaitu inflasi, tingkat suku bunga (Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate) dan nilai tukar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari indikator-indikator tersebut terhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets). Bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria bank umum konvensional yang telah terindeks LQ45 selama periode 2016 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik dan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap Return On Asset. Nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif namun signifikan terhadap ROA bank umum konvensional. Secara simultan inflasi, BI7DRR, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum konvensional

References

Aluko, O. A., & Ajayi, M. A. (2018). Determinants of banking sector development : Evidence from Sub-Saharan African countries. Borsa Istanbul Review, 18(2), 122–139. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.002
Anggraeni Mulyadi, R. S. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2018). Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 1–10.
Astuti, R. F. (2019). PENGARUH CAR, INFLASI, NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN KONVENSIONAL (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017).
Ayerza, M. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016. Manajemen Keuangan, 8(1), 86–96.
BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Retrieved January 3, 2021, from https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-rr/default.aspx
Darmadji, T., & Fakhruddin, H. M. (2008). Pasar modal di Indonesia: pendekatan tanya jawab / Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin. Jakarta: Salemba Empat.
De Grauwe, P., & Grimaldi, M. (2018). The Exchange Rate in a Behavioral Finance Framework - Paul De Grauwe, Marianna Grimaldi - Google Buku. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cf9ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=De+Grauwe,+O.,+%26+Grimaldi,+M.+(2018).+The+Exchange+Rate+in+a+Behavioral+Finance+Framework.+Princeton+University+Press.&ots=_07vcFYb07&sig=o0h5sjzC_fGqgHzt2IP7fLIWNT8&redir_esc=y
Dewi, N. L. P. A., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2019). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(November), 1689–1699.
Fahamsyah, M. H., & Astuti, D. (2016). PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA BI TERHADAP PROFITABILITAS BANK (STUDI KOMPARASI ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL PERIODE 2011-2015). 10(1), 1–31.
Inflasi. Retrieved January 3, 2021, from https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/Default.aspx
Khalwaty, T. (2000). Inflasi dan Solusinya. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Khoeruloh, A. K., Priyanti, G., Sri, N., Sya, A., & Amirudin, A. (2020). Inflasi Dan Bi 7-Day Repo Rate : Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. 3(1), 37–47.
Lagat, C. C., & Nyandema, D. M. (2016). THE INFLUENCE OF FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS LISTED AT THE NAIROBI SECURITIES EXCHANGE. British Journal of Marketing Studies, 4(9), 1689–1699.
Menicucci, E., & Paolucci, G. (2016). Factors affecting bank profitability in Europe: An empirical investigation. African Journal of Business Management, 10(17), 410–420. https://doi.org/10.5897/ajbm2016.8081
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011. Retrieved January 3, 2021, from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-1-pbi-2011.aspx
Prastowo, P. R., Malavia, R., & Wahono, B. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Perbankan. E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN, 27–41.
Rachmawati, S., & Marwansyah, S. (2019). Pengaruh Inflasi, BI RATE, CAR, NPL, BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bumn. 3(1), 117–122.
Rachmawati, Y. (2018). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di LQ45 Bursa Efek Indonesia. Media Akuntansi, 1(1), 69. https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/2368
Rahman, M. N. F. (2015). Analisis pengaruh dana pihak ketiga, BI Rate, dan kurs rupiah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Indonesia pada periode 2008-2014. Jurnal Ekonom, 17(3), 324–337. http://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/download/278/275
Ridhwan. (2016). Analisis Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia (p. 10).
Riyadi, S. (2006). Banking Assets and Liability Management. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sari, N., & Abundanti, N. (2016). Pengaruh Dpk, Roa, Inflasi Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 5(11), 254484.
Sasmita, D., Andriani, S., & Ilman, A. H. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2015). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 3(1), 1–7. https://doi.org/10.37673/jebi.v3i1.379