Model Kredibilitas Bühlmann dengan Risiko Bersama

Abstract

Penyedia jasa asuransi dalam praktiknya menanggung risiko pemegang polis dengan membayarkan klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Sebagai gantinya, pemegang polis perlu membayarkan premi kepada penyedia jasa asuransi. Oleh karena itu diperlukan prediksi besar klaim yang akan diajukan sehingga dapat ditentukan juga besar premi yang perlu dibayarkan oleh pemegang polis. Salah satu cara untuk memprediksi besar klaim adalah dengan menggunakan teori kredibilitas. Teori kredibilitas memungkinkan penyedia jasa asuransi untuk menggunakan informasi dari pengalaman klaim seorang individu dengan informasi lainnya berupa manual rate dalam memprediksi besar klaim di masa yang akan datang. Salah satu model yang dikembangkan dalam teori kredibilitas adalah model kredibilitas Buhlmann. Pada model kredibilitas Buhlmann, diasumsikan risiko antara individu saling independen. Namun dalam beberapa kasus asumsi tersebut tidak terpenuhi. Selain itu, model kredibilitas Buhlmann menggunakan fungsi kerugian berupa squared error loss function untuk mendapatkan estimator kredibilitas model. Pada penelitian ini dijelaskan pembentukan estimator kredibilitas model kredibilitas Buhlmann yang memperhitungkan dependensi risiko antara individunya yang dijelaskan oleh suatu parameter risiko bersama dengan menggunakan proyeksi orthogonal dan fungsi kerugian berupa balanced loss function (BLF). Dengan menggunakan data yang memenuhi asumsi model, dapat diperoleh besar presisi dan goodness of fit dari estimasi klaim yang berbeda-beda dengan mengatur bobot pada BLF.